تحلیل تکنیکال دانشی بسیار گسترده است که در آن ابزارهای متنوعی برای کمک به پیش‌بینی آینده بازار وجود دارد. اندیکاتورها بخشی مهم از این دانش کاربردی هستند که داده‌های قیمتی را به شکلی واضح برای شما نمایش می‌دهند. اندیکاتور مکدی از محبوب‌ترین اندیکاتورها است که از دو میانگین متحرک تشکیل شده است ‌و روند بازار را به ما نشان می‌دهد. در این مطلب قصد داریم تا دقیق‌تر نحوه کار با این اندیکاتور کاربردی را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین‌ متحرک (moving average convergence\divergence) از دسته اندیکاتورهای روندنما در بازار است که می‌تواند نوع و قدرت روندهای شکل گرفته در بازار را تشخیص بدهد. فارغ از نوع استراتژی که ممکن است تفاوت داشته باشد، عمده تحلیل‌گران بر اساس روند بازار معامله می‌کنند، چراکه این موضوع یکی از اصول اساسی در دانش تحلیل تکنیکال است.

به همین دلیل اندیکاتوری مانند اندیکاتور مکدی می‌تواند کاربردهای فراوانی برای معامله‌گران داشته باشد. وجود سه میانگین متحرک نمایی با دوره‌های زمانی کوتاه و بلند مدت به فعالان بازار کمک می‌کنند تا جهت و شتاب حرکات بازار را شناسایی کنند و با توجه به آن‌ها سیگنال‌های خرید و یا فروش دریافت کنند.

معمولا اندیکاتور MACD برای شناسایی واگرایی های شکل گرفته در بازار هم استفاده می‌شود. به همین دلیل با استفاده از این اندیکاتور به راحتی قادر خواهید بود روندهای پرقدرت و زمان صحیح باز کردن یک پوزیشن و بستن آن را شناسایی کنید. با این وجود مکدی هیچ‌گاه یک ابزار کامل برای خرید و فروش در بازار نبوده است.

اگر تنها با استفاده از این ابزار تجارت می‌کنید، باید بدانید که سیگنال‌های خرید و یا فروش صحیحی دریافت نمی‌کنید. بهتر است به مک‌دی به چشم یک ابزار مکمل نگاه کنید تا بهترین نتیجه حاصل بشود. به مانند سایر اسیلاتورها، مکدی هم در پایین چارت نمایش داده می‌شود، البته تفاوت‌هایی هم میان آن‌ها دیده می‌شود.

اندیکاتور مکدی برخلاف RSI که میان دو مقدار مشخص نوسان می‌کند، محدود نیست و حد بالایی و پایینی آن می‌تواند بی نهایت باشد. از نوسان اندیکاتور حول خط‌ مرکزی سیگنال‌های متفاوتی برای ورود به معاملات صادر می‌شود که در بخش‌های بعدی بیشتر در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم.

اندیکاتور مکدی چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مکدی از انواع اندیکاتورهای مومنتوم است که نشان می‌دهد آیا حرکت شکل گرفته در بازار قدرت مناسب برای ورود به معامله را دارند یا خیر. معمولا روندهای موجود در چارت بدون نیاز به اندیکاتور هم در اغلب مواقع قابل شناسایی هستند، اما این اندیکاتورها می‌باشند که به ما نشان می‌دهند آیا روندهایی که در چارت مشاهده می‌کنیم یک حرکت موقتی اند یا حرکتی پرقدرت که برای سرمایه‌گذاری پرسود مناسب می‌باشند. خطوط موجود در چارت مکدی هشدارهایی را در مورد روندهایی که در آینده قرار است شکل بگیرد، خواهند داد.

یکی از کاربردهای مهم مکدی، تایید روندهای بازار و تصمیم‌گیری برای ورود و یا خروج است. سیگنال‌هایی که توسط این اندیکاتور داده می‌شوند، به صورت تاخیری می‌باشند اما از اعتبار زیادی برخوردار هستند. تقاطع خطوط مکدی و سیگنال که میانگین متحرک‌هایی با بازه زمانی مختلف هستند، سرعت تغییرات اخیر قیمت را نشان می‌دهد. زمانی که خط با میانگین کمتر پایین‌تر از خط با میانگین بلند مدت قرار می‌گیرد، احتمال تشکیل یک روند نزولی جدید در کوتاه مدت تقویت می‌شود، اما چگونه می‌توان دریافت که روند جدید چه قدرتی در بازار دارد؟

اگر روند تشکیل شده قدرت زیادی داشته باشد، خطوط مکدی و سیگنال فاصله بیشتری از هم می‌گیرند که این موضوع سرعت بالای تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل زمانی که این خطوط به هم نزدیک می‌شوند، احتمال تضعیف روند جاری بیشتر می‌شود. معمولا تقاطع خطوط مکدی و سیگنال در زمان‌هایی که این خطوط فاصله بیشتری از هم و خط مرکزی دارند، اعتبار بیشتری دارند.

البته در اندیکاتور مکدی علاوه بر تقاطع خطوط، می‌توان واگرایی‌های میان قیمت و چارت را هم مشاهده کرد که بازهم در مورد قدرت روندهای شکل گرفته داده‌های مهمی به معامله‌گران خواهد بود. تقریبا می‌توان گفت که این اندیکاتور مختص به گروه مشخصی نیست و همه معامله‌گران با هر استراتژی برای دید بهتر به چارت به این ابزار نیاز دارند.

در مکدی امکان تنظیم تایم فریم‌های مختلف وجود دارد، به همین دلیل می‌توانید با توجه به اهدافی که مدنظر دارید، آن را تنظیم کنید. به طور کلی می‌توان گفت کاربرد این اندیکاتور در بررسی تغییرات قیمت، شناسایی روند و قدرت آن و واگرایی‌ها می‌باشد.

انواع اندیکاتور مکدی MACD

اندیکاتور مکدی دو نوع قدیم و جدید دارد که اصول و نحوه محاسبه آن‌ها یکی است اما در نحوه نمایش و اجزای آن‌ها تفاوت‌هایی دیده می‌‌شود. اگر سابقه کار با نمونه‌های قدیم این اندیکاتور را دارید، باید بدانید که اکنون با کمی تغییرات در چارت نشان داده می‌شود. در مکدی کلاسیک نمودار هیستوگرام و دو خط سیگنال و مکدی دیده می‌شود که میانگین‌ متحرک‌های نمایی در حال نوسان هستند.

خط سیگنال معمولا دارای رنگ قرمز است و خط مکدی با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. میانگین متحرک اصلی و مهم در این اندیکاتور، خط سیگنال است که اختلاف آن با خط مکدی به خوبی نمایش داده می‌شود و از این طریق می‌توان حرکات قیمت را بررسی کرد.

اما در مکدی جدید تغییراتی ایجاد شده است. با اولین نگاه می‌تواند متوجه تغییراتی در هیستوگرام و خطوط این اندیکاتور شد. برخلاف مکدی کلاسیک که دارای دو خط سیگنال و مکدی بود، در این اندیکاتور یک خط وجود دارد که همان خط سیگنال است.

هیستوگرام هر چند که وجود دارد، اما در نوع جدید به شیوه متفاوتی محاسبه می‌شود. در این ابزار میله‌های هیستوگرام همان خط مکدی هستند که به این شکل نمایش داده می‌شود. در اندیکاتور مکدی جدید تقاطع و اختلاف خطوط مکدی و سیگنال که در نوع کلاسیک قابل مشاهده بود، دیده نمی‌شود.

از این نظر معمولا نوع جدید کامل نیست و به همین دلیل معمولا نوع کلاسیک برای تحلیل بازار دقیق‌تر است. البته به جز موارد گفته شده تفاوت دیگری میان این دو ابزار وجود ندارد و در برخی از سیستم‌های معاملاتی تنها یکی از این دو اندیکاتور در دسترس قرار می‌گیرد.

آشنایی با بخش های مهم اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی در سال‌های گذشته تغییراتی در نمایش چارت داشته است، از این رو بخش‌های مختلف آن با تفاوت‌هایی نمایش داده می‌شوند. در نوع کلاسیک چارت از خط مکدی، سیگنال و میله‌های هیستوگرام تشکیل شده است. خطوط سیگنال‌ و مکدی میانگین متحرک‌هایی هستند که حول خط مرکزی نوسان می‌کنند و دارای محدوده بالایی و پایینی مشخصی نیستند.

مکدی نوعی اندیکاتور روند نما است، به همین دلیل میانگین متحرک‌های نمایی اصلی‌ترین اجرای آن را تشکیل می‌دهند. خط مکدی تفاوت میان دو میانگین متحرک تند و کند را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک تند به شکل پیش فرض بر روی دوره ۲۶ روزه قرار دارد. میانگین متحرک دیگر که خط کند نامیده می‌شود، دوره کوتاه‌تری دارد و به صورت پیش فرض بر روی دوره ۱۲ روزه قرار دارد. خط‌ مکدی تغییرات جهت و قدرت روند را نمایش می‌دهد و در تنظیمات پیش فرض با رنگ آبی نمایش داده می‌شود.

معمولا خط مکدی در مورد روند شکل گرفته اطلاعاتی می‌دهد. اما در چارت اندیکاتور مکدی خط‌ دیگری هم دیده می‌شود که خط سیگنال نام دارد. خط سیگنال معمولا نسبت به مکدی نوسانات کمتری دارد و هموار‌تر است.

این خط حاصل میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای خط‌ مکدی است. تقاطع این دو خط در بالا و یا پایین خط مرکزی می‌تواند سیگنال‌هایی را در مورد روند شکل گرفته در بازار بدهد. میله‌های هسیتوگرام از بخش‌های دیگر مکدی هستند که حول خط مرکزی دارای نوسانات مثبت و منفی هستند. این میله‌ها از تفاضل خطوط مکدی و سیگنال که نحوه محاسبه آن‌ها بررسی شد، به دست می‌آید.

بنابراین زمانی که میله‌ها مثبت هستند، خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار دارد. افزایش ارتفاع میله‌های هیستوگرام نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است که این قدرت با کوچکتر شدن ارتفاع میله‌های صعودی کمتر می‌شود. میله‌های منفی هم با توجه به موارد اشاره شده زمانی ایجاد می‌شوند که خط مکدی به زیر خط سیگنال حرکت کند. در مورد قدرت روند هم قوانین گفته شده برای روند صعودی صادق می‌باشد.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

واگرایی نتیجه تفاوت در حرکات قیمت و اندیکاتور است که می‌تواند پیش‌بینی هایی از آینده بازار در اختیار ما بگذارد. روندهای شکل گرفته در بازار بسته به قدرتی که دارند، برای مدتی ادامه خواهند داشت و پس از آن، برای مدتی وارد روند خنثی شده و یا اینکه حرکتی خلاف جهت را آغاز می‌کنند.

عدم تشخیص صحیح زمان برگشت روند یکی از اصلی‌ترین دلایل برای انجام معاملات زیان‌ده است. واگرایی از تکنیک‌هایی است که کمک می‌کند در مواقعی که در مورد ادامه روند و یا برگشت آن اطمینان ندارید، تصمیم درستی اتخاذ کنید.

برای واگرایی معمولا اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI بیشترین کاربرد را خواهند داشت. در مکدی برای تشخیص واگرایی می‌توانید از خطوط هیستوگرام و MACD استفاده کنید. انواع واگرایی قابل مشاهده در این اندیکاتور مانند RSI است و چهار حالت مختلف معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی دارد. واگرایی معمولی مثبت نوعی سیگنالی صعودی صادر می‌کند که در آن قیمت کفی پایین‌تر ایجاد می‌کند اما در اندیکاتور کفی بالاتر ایجاد می‌شود. این حالت نشان می‌دهد قدرت فروشندگان به اندازه کافی نیست و از این رو احتمال برگشت روند وجود دارد.

واگرایی معمولی منفی عکس واگرایی معمولی مثبت و در انتهای روند صعودی دیده می شود که در آن قیمت کفی بالاتر اما اندیکاتور کفی پایین‌تر ثبت می‌کند. این واگرایی هم احتمال برگشت قیمت از سقف را نشان می‌دهد. واگرایی‌های مخفی هم به شکل‌های دیگری میان اندیکاتور مکدی و قیمت رخ می‌دهند که می‌توانند سیگنال‌هایی برای خرید و یا فروش صادر کنند.

برای مشاهده واگرایی در این اندیکاتور می‌توانید از خط خط مکدی و یا هیستوگرام استفاده کنید. اگر از ارتفاع میله‌های هیستوگرام استفاده می‌کنید، باید توجه داشته باشید که در صورت تغییر فاز میله‌ها از مثبت به منفی، اعتبار واگرایی بیشتر خواهد شد.

محاسبات در اندیکاتور مکدی

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی چیست؟ تقریبا تا اینجا در مورد بخش‌های مختلف مکدی و نحوه محاسبه آن‌ها صحبت شد. اما در این بخش قصد داریم تا دقیق‌تر در مورد محاسبات در این اندیکاتور صحبت کنیم.
در چارت مکدی دو خط مکدی، سیگنال‌ و قسمت مربوط به نمودارهای هیستوگرام دیده می‌شود. همان طور که اشاره شد، خط مکدی اختلاف بین دو میانگین‌ متحرک با دوره‌های مختلف را نشان می‌دهد.

برای محاسبه این خط باید ابتدا میانگین متحرک نمایی قیمت را برای دوره‌های ۲۶ روزه و ۱۲ روزه محاسبه کرد. سپس تقاضل این دو میانگین متحرک، خط مکدی را تشکیل می‌دهد. اما خط سیگنال به شیوه متفاوت‌تری محاسبه می‌شود. برای ترسیم این نمودار باید از میانگین‌ متحرک ۹ روزه استفاده کرد تا تغییرات ایجاد شده در چارت قیمت را دقیق‌تر مشاهده کرد. در مکدی نمودارهای میله‌ای هیستوگرام هم وجود دارند که به صورت میله‌هایی در پایین و بالای خط مرکزی وجود دارند.

هیستوگرام اختلاف بین خطوط مکدی و سیگنال را محاسبه می‌کند و آن را نمایش می‌دهد. زمانی که میله‌ها مثبت هستند، خط مکدی بالاتر از سیگنال قرار دارد و زمانی که ارتفاع میله‌ها منفی است، خط مکدی در پایین سیگنال‌ قرار دارد. چیزی که در اندیکاتور مکدی اهمیت دارد، بررسی تغییرات قیمت در قالب میانگین متحرک‌ها است که در دوره‌های زمانی مختلف امکان بررسی آن وجود دارد.

تنظیمات و راه اندازی اندیکاتور MACD

همان طور که اشاره شد، نمودار مکدی بر اساس سه میانگین متحرک مختلف رسم می‌شود که این میانگین متحرک‌ها از نوع نمایی هستند. در تنظیمات پیش فرض اندیکاتور مکدی، دوره زمانی این سه میانگین به صورت 9، 12 و 26 روزه است که عمدتا بهترین بازدهی را ایجاد می‌کنند.

در این دوره میانگین متحرک اقدام به محاسبه قیمت پایانی معاملات روزانه می‌کند و در نهایت نتیجه محاسبات خود را نمایش می‌دهد. در صورت نیاز می‌توانید با توجه به اهدافی که مد نظر دارید، تنظیمات متفاوتی برای دوره زمانی انتخاب کنید. انتخاب دوره‌های زمانی بزرگتر باعث می‌شود که خطوط موجود در اندیکاتور هموارتر بشوند و به طبع سیگنال‌های کمتری صادر کنند.

در نقطه مقابل کاهش دوره زمانی باعث ایجاد نوسانات بیشتر در خطوط می‌شود که به همان نسبت تقاطع خطوط بیشتر شده و سیگنال‌های بیشتری صادر می‌کند. انتخاب دوره زمانی تا حد زیادی وابسته به اهداف تریدر در بازار دارد و می‌تواند بسته به آن قابل تغییر باشد، البته که بررسی‌ها نشان می‌دهد در تنظیمات پیش فرض بهینه‌ترین شرایط برای معامله فراهم می‌شود.

در مقایسه با دوره‌های کوتاه و بلند، در دوره‌های بلند سیگنال‌هایی که صادر می‌شود هر چند که تعداد کمتری دارند، اما از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. با کلیک بر روی تنظیمات اندیکاتور مکدی می‌توانید علاوه بر دوره خطوط سیگنال و مکدی، موارد دیگری را هم تغییر دهید.

نوع میانگین متحرک، رنگ خطوط و غیره از جمله مواردی هستند که می‌توانید در قسمت تنظیمات آن‌ها را تغییر دهید. در قسمت input می‌توانید تایم فریم و تعداد کندل‌های مورد نیاز برای محاسبه خطوط مکدی و سیگنال را تغییر دهید.

برای تغییر شکل و شمایل اندیکاتور مکدی باید قسمت style را انتخاب کنید و تغییرات مد نظر خود را اعمال کنید. اما موضوع مهم در مورد تنظیمات مکدی، تنظیمات دوره زمانی بسته به اهداف کوتاه و بلند مدت است. هر چند که انتخاب این موارد باید تا حد ممکن شخصی سازی بشود، اما قصد داریم تنظیماتی را معرفی کنیم که بازدهی مناسبی داشته است.

اگر کوتاه مدت هستید، می‌توانید برای خط مکدی از میانگین متحرک ۶ روزه، خط سیگنال از میانگین متحرک ۱۴ روزه و برای خط سیگنال از میانگین‌ متحرک ۱ روزه استفاده کنید. اما اگر بلند مدتی هستید، خط مکدی را بر روی تنظیمات ۲۴ روزه، خط سیگنال را بر روی دوره ۵۲ روزه و خط سیگنال را بر روی عدد ۹ روزه قرار دهید. در این بازه معمولا تنظیمات برای تریدرها بهینه شده است.

چگونه سیگنال‌های کاذب در مکدی را کاهش بدهیم؟

سیگنال‌های کاذب در اندیکاتور مکدی عامل اصلی زیان حساب‌های معاملاتی است. به همین دلیل باید در استفاده از این اندیکاتور هوشمندانه عمل کنید و تا حد ممکن ریسک‌های موجود را کاهش بدهید. اگر تنها به سیگنال‌های موجود در نمودار مکدی بسنده می‌کند، احتمالا فرصت‌های سودده مناسبی کسب نخواهید کرد. در محاسبات این اندیکاتور حجم وارد نمی‌شود، از این رو امکان اشتباه در سیگنال‌هایی که صادر می‌شود، وجود دارد. بهتر است در کنار مکدی از ابزار دیگری هم برای تایید و اطمینان بیشتر استفاده کنید.

همچنین لزومی ندارد که همیشه با استفاده از تنظیمات پیش فرض موجود در اندیکاتور معامله کنید. می‌توانید فیلتر‌های بیشتری اعمال کنید و با این کار تغییرات را دقیق‌تر مشاهده کنید‌

نتیجه‌گیری

معامله در جهت روند غالب، استراتژی مخصوص به افراد خاصی در بازار نیست. اگر می‌خواهید در بازارهای مالی دوام بیاورید و به سودهای جذاب برسید باید بر اساس روند غالب معامله کنید. مکدی از ابزارهایی است که به شما کمک می‌کند با اطمینان بیشتر در جهت حرکات پرقدرت معامله کنید. تقاطع خطوط مکدی و سیگنال و هم‌چنین واگرایی‌ها از مباحثی هستند که در مکدی قابل مشاهده می‌باشند و می‌توانند سیگنال‌هایی برای خرید و یا فروش ایجاد کنند.

در آموزش اندیکاتور مکدی سعی کردیم به شکلی جامع شما را با بخش‌های مختلف، کاربرد و نحوه سیگنال گرفتن از آن آشنا کنیم. معمولا بهتر است تنها با استفاده از یک اندیکاتور وارد معامله نشوید تا استراتژی خود را پرسودتر کنید‌‌.

سوالات متداول

۱. اندیکاتور مکدی جزو کدام دسته از اندیکاتورها است؟

مکدی نوعی اسیلاتور است که سیگنال‌های خود را با تاخیر صادر می‌کند، از این رو معمولا امکان کسب سود حداکثری برای آن وجود ندارد.

۲. مکدی چه معایبی دارد؟

تاخیر در ارائه سیگنال، عدم کارایی مناسب در بازارهای خنثی و عدم نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید و یا فروش از معایب این اندیکاتور است.

۳. بهینه‌ترین تنظیمات در مکدی کدام است؟

به صورت پیش فرض تنظیمات این اندیکاتور بر روی بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه است، اما می‌تواند با تغییر بازه زمانی حساسیت آن را به نوسانات قیمت تغییر داد.

۴. مکدی چه داده‌هایی در مورد قیمت در اختیار ما می‌گذارد؟

مثبت یا منفی بودن مکدی و همچنین تقاطع خطوط مختلف می‌تواند داده‌هایی در مورد روندهای شکل گرفته در بازار بدهد و شما را در مورد خرید و یا فروش بیشتر مطمئن کند.

با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می‌توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه‌ای شدن در حوزه معامله‌گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش معامله‌گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.