آموزش 0 تا 100 اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)، یکی از ساده‌ترین اندیکاتورها برای درک معاملات است؛ اما در عین ساده بودن، مووینگ اوریج همچنین یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها است که برای معامله‌گران در همه سبک‌ها و در تمام بازه‌های زمانی مناسب است.

در این مقاله، نگاهی عمیق به اندیکاتور مووینگ اوریج و اینکه چرا یک شاخص معاملاتی ضروری است برای شناسایی روندها است؛ خواهیم داشت. اما این تنها کاربرد آن نیست. این اندیکاتور کاربردهای گسترده‌تری برای کمک به تشخیص و کنترل نوسانات قیمت دارد. در ادامه، همراه ما باشید تا در این اندیکاتور عمیق‌تر شویم.

مووینگ اوریج چیست؟

شما می‌توانید مووینگ اوریج را بر روی هر مجموعه داده‌ای که با زمان تغییر می‌کند محاسبه کنید. اما در تحلیل تکنیکال، رایج‌ترین استفاده از آن، روی داده قیمت است.

مووینگ اوریج (MA) مقداری است که بطور پیوسته از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. قسمتی هم داریم به نام “متحرک” و علت این مام‌گذاری این است که با افزایش هر بازه زمانی، مقدار جدیدی محاسبه می‌شود؛ به طوری که مقدار میانگین ما با تغییرات قیمت تنظیم می‌شود و در تحرکی پیوسته و دائم قرار دارد.

بنابراین، برای مثال، ممکن است از میانگین متحرک 30 روزه استفاده کنیم که مقدار میانگین قیمت در 30 روز گذشته را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ما هر یک از آن 30 قیمت پایان روز را با همدیگر جمع می کنیم و سپس بر 30 تقسیم می کنیم. این مقدار هر روز محاسبه می‌شود و همیشه قدیمی‌ترین مقدار در مجموعه داده را کنار می گذارد و آخرین روز را مد نظر قرار می‌دهد.

اثر مووینگ اوریج، هموارسازی نوسانات قیمت است. این به ما کمک می‌کند تا فراتر از افت‌های گذرا یا بی‌اهمیت در قیمت نگاه کنیم و در عوض، تمایل بازار را در درازمدت ببینیم. اقتصاددانان و تحلیلگران مدت‌ها قبل از ظهور و در دسترس بودن رایانه‌های شخصی، برای کمک به محاسبات، از میانگین متحرک در مطالعات خود استفاده می کردند. خوشبختانه، این روزها، محاسبه میانگین‌های متحرک تقریباً در هر بازه زمانی دلخواه، بسیار آسان شده است و تنها به کلیک یک دکمه نیاز دارد.

انواع مووینگ اوریج

دو نوع رایج از مووینگ اوریج عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). هر یک از این دو نوع مدل، کاربرد و تعریفی خاص دارد و با بدانیم که چه زمانی کدام یک از انواع مووینگ اوریج را به کار ببریم. در ادامه، به بررسی این دو نوع می‌پردازیم:

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده یک شاخص تکنیکال است که جدیدترین نقاط داده را برای تعیین میانگین قیمت محاسبه می‌کند و مجموع بر تعداد دوره‌های زمانی گذشته تقسیم می‌کند و با ترکیب این محاسبات، یک میانگین به ما می‌دهد.

هنگامی که طول دوره خود و تعداد داده‌ها را تعیین کردید؛ تمامی آن داده‌ها را با هم جمع کرده و بر تعداد کل داده‌ها تقسیم می‌کنید. شما می‌توانید میانگین متحرک ساده قیمت دارایی را با پیروی از فرمول زیر محاسبه کنید:

به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی را در پنج نقطه داده گذشته با استفاده از میانگین متحرک ساده (یعنی 67، 68، 65، 67 و 68) دنبال کنید؛ همه مقادیر را ترکیب کرده و آن‌ها را بر پنج (n) تقسیم می کنید تا میانگین 67 را بدست آورید.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی شاخصی است که هنگام تعیین جهت آینده، به آخرین نقاط قیمت دارایی اهمیت بیشتری می‌دهد و باعث می‌شود که اندیکاتور بیشتر به اطلاعات جدید واکنش نشان دهد. این میانگین، با میانگین متحرک ساده متفاوت است؛ زیرا SMA مجموعه داده‌های گذشته را اندازه‌گیری می‌کند و EMA آخرین نقطه قیمت را دنبال می‌کند تا سیگنال‌های معاملاتی را در جهتی که بازار می‌تواند در آینده طی کند؛ ارائه دهد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیشتر تمایل دارند تا از اندیکاتور EMA استفاده کنند؛ به ویژه در یک بازار بسیار پرنوسان، زیرا در قیاس با SMA، نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. به عنوان مثال، EMA جدیدترین نقاط قیمتی را در نظر می‌گیرد که می‌توانند نتیجه عملکرد شرکت، تغییرات در مدیریت، احساسات بازار یا رویدادهای غیرمنتظره باشند.

با استفاده از آخرین مقادیر قیمت، می‌توانید میانگین قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را در تعداد دوره‌های مشخصی مانند میانگین ۲۰ روزه، ۵۰ روزه یا ۱۰۰ روزه اندازه‌گیری کنید. می‌توانید میانگین متحرک نمایی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

فرض کنید یک EMA را انتخاب کرده‌اید که در بازه زمانی کوتاهی مانند میانگین 10 روزه گرفته شده است. شما می‌توانید EMA را ابتدا با دریافت قیمت بسته شدن فعلی (Pt)، EMA دوره قبل (EMAt-1) و ضریب هموارسازی (k) محاسبه کنید.

ضریب هموارسازی (k) با استفاده از فرمول 2/(m+1)، که در آن m = 10، مقداری بین 0 و 1 را می‌گیرد.

استراتژی‌های میانگین متحرک در معاملات

چندین استراتژی میانگین متحرک وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها برای تجارت موثر استفاده کنید

• استراتژی متقاطع میانگین متحرک
• استراتژی روبان میانگین متحرک
• میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)
• استراتژی میانگین متحرک باندهای بولینگر

استراتژی متقاطع میانگین متحرک

استراتژی متقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می‌افتد که دو خط میانگین متحرک مختلف با یکدیگر تلاقی می‌کنند تا فرصتی برای خرید و فروش نشان دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد، سطح قیمت میانگین متحرک کوتاه‌مدت، از بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند تا نشان‌دهنده تغییر بالقوه در خط روند باشد.

مووینگ اوریج کوتاه‌مدت، نوع سریع‌تر در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا قیمت‌ها را در بازه زمانی کوتاه‌تری مانند یک دوره 5، 10 یا 20 روزه اندازه‌گیری می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که نسبت به تغییرات روزانه قیمت واکنش بیشتری نشان دهد.

از سوی دیگر، مووینگ بلندمدت بسیار کندتر است و نسبت به اقدامات کوتاه‌مدت قیمت کمتر حساس است؛ زیرا قیمت‌ها را در بازه زمانی طولانی‌تری مانند دوره 100 یا 200 روزه در نظر می‌گیرد. می‌توانید از این سطوح قیمت برای شناسایی الگوهای روند و همچنین از نقاط ورودی برای باز کردن پوزیشن و خروج از آن قبل از پایان روند یا برگشت به میانگین استفاده کنید.

به عنوان مثال، وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت (50 MA) و میانگین متحرک بلندمدت (200 MA) – که به عنوان ضربدر طلایی نیز شناخته می‌شود – تلاقی می‌کنند؛ نشان می‌دهد که قیمت دارایی ممکن است افزایش یابد و شما باید خرید کنید. برعکس، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت – که به آن ضربدر مرگ گفته می‌شود  رسید به این معنی است که ممکن است قیمت کاهش یابد و شما باید فروش را در نظر بگیرید.

استراتژی روبان میانگین متحرک

استراتژی روبان، اقتباسی از استراتژی متقاطع است که در آن یک سری خطوط روند میانگین متحرک به ترتیب و به شکل متوالی بر روی همان نمودار اضافه می‌شوند تا شکلی شبیه به یک روبان ایجاد شود.

به طور کلی، نوار شکل روبان با استفاده از شش تا هشت خط مختلف ایجاد می‌شود که هر کدام خطوط روند متفاوتی را نشان می‌دهند و در فواصل 10 دوره‌ای از هم جدا شده‌اند. برای مثال، می‌توانید محدوده‌های تاریخ را از میانگین‌های متحرک 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روزه اضافه کنید.

شما می‌توانید روبان میانگین متحرک را با استفاده از SMA و EMA محاسبه کنید. برای تفسیر روبان میانگین متحرک، به جهتی که خطوط روند در حال حرکت هستند نگاه کنید. به عنوان مثال، اگر خطوط MA در یک جهت حرکت کنند؛ این سیگنال یک روند قوی را نشان می‌دهد.

با این حال، اگر خطوط MA یک روبان تشکیل دهند که در آن خطوط دورتر از هر بازه زمانی رشد کنند؛ این اتفاق به این معنی است که روند فعلی در حال پایان است. از سمت دیگر، اگر خطوط MA به سمت نقطه تقاطع خود به همدیگر نزدیک شوند این موضوع می‌تواند شروع یک روند جدید را نشان دهد.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)

میانگین متحرک واگرایی-همگرایی (MACD) یک شاخص تکنیکال است که تغییرات در حرکت قیمت بازار را مشخص می‌کند. این اندیکاتور نقاط داده را از خطوط میانگین متحرک مختلف جمع آوری می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کند.

سه مؤلفه وجود دارد که هنگام ساخت نشانگر MACD در نظر گرفته می‌شوند: خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. در اینجا برخی از محاسباتی است که باید در نظر بگیرید آورده شده‌اند:

خط MACD = متحرک نمایی 12 روزه قیمت بسته شدن – متحرک نمایی 26 روزه قیمت بسته شدن

خط سیگنال = EMA 9 روزه خط MACD

هیستوگرام = خط MACD – خط سیگنال

می‌توانید از اندیکاتور برای تعیین قدرت روند و نقطه عطف روند استفاده کنید. به عنوان مثال، وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند نشان می‌دهد که شما می‌توانید اوراق بهادار را خریداری کنید؛ و اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند نشان می‌دهد که می‌توانید اقدام به فروش سهام یا ارزهای خود کنید.

استراتژی میانگین متحرک باندهای بولینگر

باندهای بولینگر توسط تحلیلگران تکنیکال برای ترسیم خطوط روند روی نموداری استفاده می‌شوند که سطوح فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این دو سطح در دو طرف خط میانگین متحرک ساده قرار دارند و به اندازه دو انحراف استاندارد از SMA قیمت دارایی فاصله دارند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این ابزار برای اندازه‌گیری نوسانات در بازار استفاده می‌کنند. یعنی اگر باندها از خط وسط فاصله بیشتری داشته باشند به این معنی است که یک بازار نوسانات زیادی دارد؛ در حالی که هر چه باندها نزدیکتر باشند ثبات بازار را نشان می‌دهد.

محاسبات شامل در نظر گرفتن مقدار در بالای باند میانی (SMA) و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار است. از باند زیر نوار میانی نیز به اندازه دو برابر انحراف استاندارد روزانه کم می‌شود.

یکی از تفاسیر استفاده از باندهای بولینگر، ردیابی تعداد دفعاتی است که بازار باندها را برای تشخیص سیگنال خرید یا فروش لمس می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت، باند بالای خط SMA را لمس کند سیگنال خرید بیش از حد را ارائه می‌دهد. همچنین، اگر قیمت فعلی، باند زیر خط SMA را لمس کند نشان دهنده سیگنال فروش بیش از حد است.

مووینگ اوریج طبیعی و اعداد طلایی مووینگ اوریج

ما معتقدیم که هر بازار ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد. این بدان معنی است که استفاده از تنظیمات پیش فرض عمومی ممکن است که همواره نتایج دقیقی را به همراه نداشته باشد. به منظور استنتاج دقیق از روندهای بازار، باید میانگین متحرک منحصربفردی وجود داشته باشد که به طور خاص به آن بازار پاسخ دهد.

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم بسیاری از معامله‌گران از فریم‌های پیش‌فرض 50، 100 و 200 زمانی استفاده می‌کنند. با این حال، این رویکرد همیشه دقیق نخواهد بود. علاقه مندان به مووینگ اوریج طبیعی معتقدند که با یافتن میانگین متحرک طبیعی بازار، می‌توانند مناطق حمایت و مقاومت را با دقت بیشتری بدست آورند. این کار با ترکیبی از نسبت طلایی (اعداد فیبوناچی) و تغییرات قیمت گذشته انجام می‌شود.

چگونه از مووینگ اوریج طبیعی استفاده کنم؟

توجه به این نکته مهم است که میانگین متحرک طبیعی فقط در بازارهای ترند کار می‌کند و در بازاری که یک طرفه حرکت می‌کند کارایی ندارد.

همچنین توجه داشته باشید که مووینگ اوریج طبیعی روش متفاوتی برای محاسبه میانگین متحرک نیست؛ بلکه شکلی کاربردی از میانگین متحرک موجود است. این بدان معنی است که این مفهوم می‌تواند برای SMA و EMA اعمال شود.

مووینگ اوریج طبیعی مبتنی بر فیبوناچی است. تنها چیزی که باید بدانید این است که فیبوناچی یک دنباله ریاضی است که اعداد آن، با هم نسبت طلایی قوی دارند – ثابت شده است که این اعداد به طور طبیعی رخ می‌دهند؛ برای چشم بسیار خوشایند هستند و غیره. فیبوناچی پیش‌بینی می‌کند که حرکات بازار احتمالاً از این ترتیب و توالی از اعداد پیروی می‌کنند (یا حداقل تمایل دارند به سمت آن‌ها کشیده شوند).

حال برای استفاده از فرم طبیعی مووینگ اوریج، معامله‌گران ابتدا باید اعداد فیبوناچی را بدانند.

اعداد فیبوناچی عبارتند از:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 10946 75025, 121393, 196418, 317811, …

کاری که معامله‌گران اساسا باید انجام دهند این است که هر عدد فیبوناچی را با آزمون و خطا در تنظیمات بازه زمانی EMA یا SMA نمودار اعمال کنند. (اینکه آن‌ها از EMA یا SMA استفاده کنند بستگی به این دارد که برای دارایی مورد تجزیه و تحلیل آن‌ها، کدام یک بیشترین کاربرد را دارد.)

با آزمون و خطا، معامله‌گران تشخیص می‌دهند که کدام عدد فیبوناچی خط MA را با بیشترین تعداد لمس قیمت ارائه می‌کند؛ بدون اینکه قیمت در بالا/زیر آن شکسته شود. همچنین، قیمت نباید خیلی دور از خط باشد – در این صورت، بازه زمانی استفاده شده ممکن است خیلی بزرگ باشد.

اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای افزودن میانگین متحرک به شاخص RSI در TradingView، باید مراحل زیر را انجام دهید:

• به قسمت Charts بروید
• روی Add Indicators کلیک کنید
• RSI را در نمودار اضافه کنید
• مووینگ اوریج را طبق معمول روی نمودار اضافه کنید.
• روی دکمه سمت راست روی میانگین متحرک در نمودار کلیک کنید
• گزینه “Move to” را انتخاب کنید.
• گزینه “Existing Pane bottom” را انتخاب کنید.

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید اندیکاتور مووینگ اوریج را به حساب تریدینگ ویو خود اضافه کنید و از این اندیکاتور پرکاربرد، در معاملات و تحلیل‌های خود استفاده کنید.

جمع‌بندی

مووینگ اوریج کاربردهای زیادی در معاملات دارد. زیبایی آن در این است که می‌توانید آن را به همان اندازه که نیاز دارید ساده یا پیچیده کنید. همان‌طور که در مقاله گفتیم؛ مووینگ اوریج می‌تواند به کاهش نوسانات در بازاری متلاطم و پرنوسان کمک کند. این کار باعث می‌شود که ببینیم واقعا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛ بدون اینکه سر و صدای نوسانات حواس ما را پرت کند. یکی یکی دیگر از کاربردهای مووینگ اوریج، عمل به عنوان یک معیار ابتدایی برای تشخیص روند بازار در یک بازه زمانی معین است. همانطور که دیدیم، یک MA افزایشی، نشان دهنده یک روند صعودی و یک MA کاهشی، نشان دهنده یک روند نزولی است.

آیا علاقه‌مند به یادگیری بیشتر در مورد این نوع موضوعات هستید؟ اگر جواب شما مثبت است؛ می‌توانید سایر مقالات رایگان ما را مطالعه کنید. در کنار مقالات، ما آموزش‌های صوتی و ویدئویی رایگان و همچنین دوره‌های رایگانی داریم که با شرکت در آن‌ها، می‌توانید دانش خود از بازارهای مالی را ارتقا دهید و تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید. جهت دریافت هر گونه راهنمایی، به بخش پشتیبانی پیام دهید تا همکاران ما سوالات شما را به طور کامل پاسخ دهند.

سوالات متداول

1. اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یک ابزار تحلیلی است که متوسط ​​قیمت یک دارایی را به مدت زمان مشخصی نشان می‌دهد.

2. انواع اندیکاتور میانگین متحرک چیستند؟

انواع اصلی اندیکاتور میانگین متحرک شامل میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌شوند.

3. آیا میانگین متحرک مؤید تغییر جهت بازار است؟

بله؛ انحراف‌ها و تلاش‌های میانگین متحرک ممکن است به عنوان نشانگرهایی برای تغییر جهت بازار مورد استفاده قرار گیرند.

4. آیا EMA و SMA تفاوت دارند؟

بله؛ اصلی‌ترین تفاوت بین EMA و SMA در این است که EMA وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر می‌دهد و به سرعت‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد.

5. چگونه مدت زمان میانگین متحرک را انتخاب کنیم؟

انتخاب مدت زمان میانگین متحرک بستگی به فراز و فرودهای بازار و استراتژی تریدر دارد؛ مدت‌های کوتاه‌تر برای تغییرات سریع مناسب‌تر هستند.

6. آیا میانگین متحرک مناسب برای هر نوع دارایی است؟

بله؛ میانگین متحرک برای انواع مختلف دارایی‌ها از جمله ارزها، سهام و کریپتوکارنسی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی باید با توجه به خصوصیات هر دارایی و شرایط بازار تنظیم شود.

با بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در سایت آکادمی شامی، می‌توانید همه اطلاعات لازم برای شروع و حرفه‌ای شدن در حوزه معامله‌گری را به دست بیاورید. پیشنهاد ما به شما استفاده از آموزش معامله‌گری کربن است. همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید مشاوران آکادمی شامی آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما هستند. برای درخواست مشاوره لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.